沪深300波动率加权指数报8464.82点,前十大权重包含邮储银行等

金融界
08/18

金融界8月18日消息,上证指数高开高走,沪深300波动率加权指数 (300波动,000803)报8464.82点。

数据统计显示,沪深300波动率加权指数近一个月上涨0.29%,近三个月上涨2.12%,年至今上涨1.37%。

据了解,中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本,并以历史波动率的倒数作为权重分配依据,以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。

从指数持仓来看,沪深300波动率加权指数十大权重分别为:南京银行(1.64%)、建设银行(1.49%)、农业银行(1.45%)、长江电力(1.42%)、中国银行(1.4%)、浙商银行(1.31%)、工商银行(1.3%)、大秦铁路(1.28%)、邮储银行(1.25%)、杭州银行(1.2%)。

从沪深300波动率加权指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比80.87%、深圳证券交易所占比19.13%。

从沪深300波动率加权指数持仓样本的行业来看,金融占比31.45%、工业占比19.56%、公用事业占比11.27%、原材料占比9.36%、医药卫生占比8.02%、能源占比7.37%、主要消费占比4.63%、可选消费占比4.60%、通信服务占比1.99%、信息技术占比1.75%。

资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。

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