重新发布-橡树战略信贷基金报告称第一季度净资产价值下降

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05/20
重新发布-橡树战略信贷基金报告称第一季度净资产价值下降

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路透5月20日 - 橡树战略信贷基金(Oaktree Strategic Credit Fund)周三在致股东的更新中表示,受市场波动、利差扩大以及持仓标的承压等因素影响,其投资组合估值下调,导致该非公开交易私募信贷基金的净资产价值$(NAV)$ 在第一季度出现下跌。

截至3月31日,每股净值从12月31日的22.93美元降至22.38美元,而I类股份录得0.14%的负净回报率。

截至季度末,该基金按公允价值计算的投资规模为70亿美元,其中92.7%为优先有担保投资。基金完成了6.74亿美元的新增投资,包括10笔私募贷款发放,并报告净杠杆率为0.57倍。

信贷质量依然稳健,按公允价值计算,组合中未计息贷款占比不足1个基点,而以实物支付的债务收入占总投资收入的1.2%。

橡树资本表示,私募信贷正经历“重新校准”而非系统性压力,压力主要集中在早期年份的贷款和软件贷款上,而新贷款利差已扩大至SOFR加500-550个基点。

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