數據顯示，這將是至少自2000年以來首個發生在美股市場假日次日的月度期權到期日

週五，期權交易員將面臨前所未有的情況：月度期權到期事件將在美國主要證券交易所因假日休市一天後到來。

根據SpotGamma的數據，在最新一次的“三巫日”期權到期事件中，價值超過6萬億美元的股票、交易所交易基金（ETF）和指數掛鉤合約將到期——這可能是史上最大規模的一次。

這種季度性事件通常伴隨着美國股市交易量的放大和波動性的加劇。

但六月份的這次事件將發生在週四六月節市場假日的次日。道瓊斯市場數據顯示，根據至少可追溯至2000年的數據，月度期權到期事件此前從未發生在市場假日之後。不過，過去曾有許多月度到期日發生在長週末假期前的週五。

“一方面，這可能是一個交易量偏低的日子，很多人可能會選擇請假，讓週末變得更長。”eToro的美國投資分析師佈雷特·肯威爾(Bret Kenwell)表示。“但三巫日通常是整個季度交易量最大的日子之一。”

“因此，它確實有可能引發一些更劇烈的波動，甚至出現顛簸行情。”

不確定性還在於，近期由以色列-伊朗衝突引發的波動性上升，已將芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）推高至20以上，該水平大致相當於其長期平均值。波動性上升往往會推高交易商爲期權合約支付的溢價。VIX指數是基於與標普500指數掛鉤的期權活動。

SpotGamma創始人布倫特·科丘巴(Brent Kochuba)表示，他最初預計波動性會在週四假日之前消退。SpotGamma是一家提供期權市場數據和分析的公司。

“但由於地緣政治背景，這可能無法實現，”科丘巴通表示。