轉自：新華財經
新華財經北京6月24日電 新華財經專業終端（智能升級版）6月24日在北京首發亮相，來自金融機構、高校及企業的各界嘉賓齊聚現場共同見證。在當今金融市場中，固定收益業務作為重要的組成部分，正與信息技術深度融合，推動着業務的轉型與升級。中信證券信息技術中心固定收益組組長孫雷在發布現場結合其在固定收益系統研發領域的豐富經驗，剖析了固定收益與信息技術結合的現狀與發展趨勢。
孫雷首先介紹了中信證券固定收益業務概況。中信證券的固定收益業務涵蓋了境內和境外市場，業務場景豐富多樣。債券投資方面，不僅涉及一級市場的銷售與交易，還包括二級市場的債券交易、做市報價以及另類投資，如ABS、REITs和碳交易等。場外衍生品組專注於收益互換、場外期權等業務，同時提供投資顧問服務。財富管理組則在投資顧問服務的基礎上，還負責銷售產品、收益憑證等。大宗商品組提供現貨即遠掉、場外期權和收益互換服務，而外匯交易組則負責外匯自營和代客服務。這些業務場景不僅覆蓋了境內市場，境外市場也與之相對應，除了投顧業務外，其他業務在境外均有佈局。
孫雷還分析了系統模塊與業務場景的映射關係。他表示，中信證券的固定收益業務系統模塊主要分為四大塊：前台服務、中後台服務、對客渠道以及託管市場。前台服務中的行情總線分為標準行情、經紀商行情和私域行情，私域行情通過企業QQ、企點、QTrade等渠道為客戶提供服務。策略交易平台則配備定價引擎、報價引擎和訂單管理功能，自動回覆客戶報價，尤其在流動性高的利率債方面表現突出。衍生品服務模塊具備定價、報價、產品生命周期管理和保證金盯市功能。投顧管理模塊負責客戶項目的生命周期管理，提供行情看板、投資指令、投資報告以及持倉估值覈對。大宗交易模塊則針對大宗商品現貨、期貨行情，提供盯價、報價和相關交易服務。外匯交易模塊依據策略定價引擎生成報價，服務於外匯自營和代理業務。中後台服務則負責交易簿記、流程管理、風險控制和結算管理，與境內的中債登、清算所、交易所和境外的歐清、名訊等託管市場相對接。
孫雷表示，中信證券在固定收益與信息技術的融合方面取得了顯著成果。業務電子化方面，一級市場招投標已實現電子化，實現投前投中投後一站式管理。二級市場電子化渠道搭建，涵蓋iDeal、QTrade等，場外市場也提供了電子化渠道。結算方面，中債登和上清所自2011年起逐步開放電子化接口，實現結算直連電子化。前台與中後台業務之間實現業務API全覆蓋，業務流轉電子化。業務國際化方面，境內實體和境外子公司均開展國際化業務，涵蓋現券、基金、回購、利率互換等多種業務，渠道方面，對接彭博、Marketwire等，結算實現SWIFT報文直連和現券Omego對盤功能。業務自動化方面，業務流程節點自動化，流動性管理實現自動排券，策略結算根據結算策略自動或手工結算，企業微信機器人針對交易審批、限額和結算狀態進行動態提醒。業務極速化方面，場內做市內部系統耗時降至百納秒級，交易接口和客戶對接渠道向極速化轉變。業務智能化方面，利用人工智能技術實現智能報價、詢報價和智能營銷，通過大數據技術進行客戶分析和畫像，指導智能營銷場景。
對於未來發展趨勢展望。孫雷表示，業務電子化方面，若固定收益業務由場外向場內轉化，業務極速化需求將更高，業務電子化和智能化將更深入發展。業務國際化方面，境內外實體已實現全業務鏈路支持，未來業務電子化和智能化將與固定收益業務場景深度融合，加速業務轉型，為公司帶來營收增長。
據悉，當日首發的新華財經專業終端（智能升級版）在現有基礎版的6大核心能力之上，增加了債券跨境交易信息、智能對公工作台、綠色金融信息、全維度企業風控信息、股權市場深度分析等系列新功能，面向金融機構交易、對公、風控、投研等業務場景，提供更高效、更精準的全業務鏈智能信息服務。