新智投-數據分析日報
20250704
01
今日升跌
02
指標評分
03
持倉異動
04
資金流向
05
K線形態
01
今日升跌
xinzhitou
表：期貨修正真實波幅靠前品種升跌
合約
升跌幅
紅棗(CJ601)
-4.8%
SCFIS歐線(ec2508)
-1.71%
玻璃(FG509)
-1.54%
國際銅(bc2508)
-1.36%
滬銅(cu2508)
-1.28%
短纖(PF508)
-1.21%
純鹼(SA509)
-1.18%
線材(wr2601)
-1.16%
對二甲苯(PX509)
-1.13%
PTA(TA509)
-1.09%
焦煤(jm2509)
-1.06%
錳硅(SM509)
-1.02%
液化氣(pg2508)
-0.92%
豆一(a2509)
-0.89%
瓶片(PR509)
-0.78%
碳酸鋰(lc2509)
-0.75%
工業硅(si2509)
-0.68%
硅鐵(SF509)
-0.67%
滬錫(sn2508)
-0.65%
氧化鋁(ao2509)
-0.59%
燃料油(fu2509)
-0.54%
中證1000(IM2509)
-0.43%
焦炭(j2509)
-0.42%
20號膠(nr2509)
-0.41%
甲醇(MA509)
-0.37%
紙漿(sp2509)
-0.35%
菜籽粕(RM509)
-0.15%
蘋果(AP510)
-0.1%
燒鹼(SH509)
-0.08%
中證500(IC2509)
-0.08%
棕櫚油(p2509)
-0.07%
原油(sc2508)
-0.04%
油菜籽(RS509)
0.1%
尿素(UR509)
0.12%
膠合板(bb2511)
0.13%
低硫燃料油(lu2509)
0.14%
合成橡膠(br2509)
0.22%
滬深300(IF2509)
0.46%
鐵礦石(i2509)
0.62%
上證50(IH2509)
0.62%
滬鎳(ni2508)
0.64%
多晶硅(PS2508)
0.68%
苯乙烯(eb2508)
0.71%
02
指標評分
xinzhitou
1、日線偏多品種
日線指標中，偏強的合約有21只，分別是：滬深300指數，上證50指數，菜籽油，錫，生豬，銅，棕櫚油，紅棗，玻璃，白銀，鐵礦石，螺紋鋼，國際銅，鋁，聚氯乙烯，天然橡膠，中證500指數，鉛，中證1000指數，熱軋卷板，10年期國債
表：日線指標積分圖（偏多）
| 品種 | 合約 | 總數 | 偏多數 | 偏空數 |
|---|---|---|---|---|
滬深300指數 | CFFEX.IF2509 | 23 | 20 | 2 |
上證50指數 | CFFEX.IH2509 | 23 | 19 | 3 |
菜籽油 | CZCE.OI509 | 25 | 19 | 2 |
錫 | SHFE.sn2508 | 25 | 18 | 2 |
生豬 | DCE.lh2509 | 25 | 18 | 1 |
銅 | SHFE.cu2508 | 25 | 18 | 1 |
棕櫚油 | DCE.p2509 | 25 | 18 | 2 |
紅棗 | CZCE.CJ601 | 24 | 17 | 3 |
玻璃 | CZCE.FG509 | 25 | 17 | 2 |
白銀 | SHFE.ag2510 | 24 | 17 | 4 |
鐵礦石 | DCE.i2509 | 25 | 17 | 0 |
螺紋鋼 | SHFE.rb2510 | 24 | 16 | 0 |
國際銅 | INE.bc2508 | 25 | 16 | 3 |
鋁 | SHFE.al2508 | 25 | 16 | 3 |
聚氯乙烯 | DCE.v2509 | 25 | 16 | 2 |
天然橡膠 | SHFE.ru2509 | 25 | 16 | 4 |
中證500指數 | CFFEX.IC2509 | 23 | 16 | 2 |
鉛 | SHFE.pb2508 | 25 | 16 | 1 |
中證1000指數 | CFFEX.IM2509 | 23 | 15 | 2 |
熱軋卷板 | SHFE.hc2510 | 24 | 15 | 0 |
10年期國債 | CFFEX.T2509 | 24 | 15 | 4 |
2、日線（偏多）-60分鐘對照分析
日線偏多品種中，60分鐘指標偏強的合約有4只，分別是：上證50指數，滬深300指數，聚氯乙烯，10年期國債
日線（偏多）-60分鐘（偏多）對照分析
| 品種 | 合約 | 總數 | 偏多數 | 偏空數 |
|---|---|---|---|---|
上證50指數 | CFFEX.IH2509 | 25 | 19 | 3 |
滬深300指數 | CFFEX.IF2509 | 25 | 18 | 4 |
聚氯乙烯 | DCE.v2509 | 25 | 16 | 6 |
10年期國債 | CFFEX.T2509 | 25 | 16 | 5 |
日線偏多品種中，60分鐘指標偏弱的合約有1，分別是：錫
日線（偏多）-60分鐘（偏空）對照分析
| 品種 | 合約 | 總數 | 偏多數 | 偏空數 |
|---|---|---|---|---|
錫 | SHFE.sn2508 | 25 | 2 | 16 |
3、日線偏空品種
日線指標中，偏弱的合約有2只，分別是：玉米澱粉，油菜籽
表：日線指標積分圖（偏空）
| 品種 | 合約 | 總數 | 偏多數 | 偏空數 |
|---|---|---|---|---|
玉米澱粉 | DCE.cs2509 | 25 | 1 | 18 |
油菜籽 | CZCE.RS509 | 24 | 4 | 16 |
4、日線（偏空）-60分鐘對照分析
日線（偏空）-60分鐘（偏多）對照分析--無
| 品種 | 合約 | 總數 | 偏多數 | 偏空數 |
|---|---|---|---|---|
日線（偏空）-60分鐘（偏空）對照分析--無
| 品種 | 合約 | 總數 | 偏多數 | 偏空數 |
|---|---|---|---|---|
5、15分鐘指標走勢
15分鐘指標中，偏多的合約有2只，分別是：粳米，鋅
15分鐘指標積分圖（偏多）
| 品種 | 合約 | 總數 | 偏多數 | 偏空數 |
|---|---|---|---|---|
粳米 | DCE.rr2509 | 25 | 18 | 0 |
鋅 | SHFE.zn2508 | 25 | 19 | 2 |
15分鐘指標中，偏空的合約有25只，分別是：棉花，棉紗，花生，錳硅，乙二醇，豆粕，液化石油氣，原油，鋁合金，天然橡膠，錫，紅棗，玻璃，純鹼，黃大豆1號，國際銅，鋁，銅，紙漿，玉米澱粉，焦炭，焦煤，氧化鋁，對二甲苯，玉米
15分鐘指標積分圖（偏空）
| 品種 | 合約 | 總數 | 偏多數 | 偏空數 |
|---|---|---|---|---|
棉花 | CZCE.CF509 | 25 | 1 | 17 |
棉紗 | CZCE.CY509 | 25 | 1 | 22 |
花生 | CZCE.PK510 | 25 | 1 | 16 |
錳硅 | CZCE.SM509 | 25 | 1 | 16 |
乙二醇 | DCE.eg2509 | 25 | 1 | 19 |
豆粕 | DCE.m2509 | 25 | 1 | 16 |
液化石油氣 | DCE.pg2508 | 25 | 1 | 17 |
原油 | INE.sc2508 | 25 | 1 | 16 |
鋁合金 | SHFE.ad2511 | 25 | 1 | 20 |
天然橡膠 | SHFE.ru2509 | 25 | 1 | 16 |
錫 | SHFE.sn2508 | 25 | 1 | 20 |
紅棗 | CZCE.CJ601 | 25 | 2 | 16 |
玻璃 | CZCE.FG509 | 25 | 2 | 17 |
純鹼 | CZCE.SA509 | 25 | 2 | 18 |
黃大豆1號 | DCE.a2509 | 25 | 2 | 16 |
國際銅 | INE.bc2508 | 25 | 2 | 17 |
鋁 | SHFE.al2508 | 25 | 2 | 16 |
銅 | SHFE.cu2508 | 25 | 2 | 17 |
紙漿 | SHFE.sp2509 | 25 | 2 | 16 |
玉米澱粉 | DCE.cs2509 | 25 | 3 | 17 |
焦炭 | DCE.j2509 | 25 | 3 | 17 |
焦煤 | DCE.jm2509 | 25 | 3 | 16 |
氧化鋁 | SHFE.ao2509 | 25 | 3 | 16 |
對二甲苯 | CZCE.PX509 | 25 | 4 | 19 |
玉米 | DCE.c2509 | 25 | 5 | 18 |
03
持倉異動
xinzhitou
1、多單增倉
多單異常增加的合約、公司組合有2組，分別是：PX509 [ 新湖期貨 ] ，AP510 [ 國泰君安 ]
持倉異動分析-多單增倉
| 組合 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
PX509 [ 新湖期貨 ] | 4780.0 | 2514.0 |
AP510 [ 國泰君安 ] | 8078.0 | 1599.0 |
2、空單減倉
空單異常減少的合約、公司組合有2組，分別是：cs2509 [ 東證期貨 ] ，TA509 [ 國泰君安 ]
持倉異動分析-空單減倉
| 組合 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
cs2509 [ 東證期貨 ] | 14856.0 | -4637.0 |
TA509 [ 國泰君安 ] | 116654.0 | -21910.0 |
3、空單離榜
持倉異動分析-空單離榜--無
| 組合 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
4、空單增倉
空單異常增加的合約、公司組合有5組，分別是：pp2509 [ 國泰君安 ] ，CJ601 [ 國泰君安 ] ，AP510 [ 東證期貨 ] ，AP510 [ 中信期貨 ] ，ad2511 [ 東證期貨 ]
持倉異動分析-空單增倉
| 組合 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
pp2509 [ 國泰君安 ] | 95381.0 | 13475.0 |
CJ601 [ 國泰君安 ] | 13872.0 | 2550.0 |
AP510 [ 東證期貨 ] | 4454.0 | 1337.0 |
AP510 [ 中信期貨 ] | 4173.0 | 1434.0 |
ad2511 [ 東證期貨 ] | 665.0 | 237.0 |
5、多單減倉
多單異常減少的合約、公司組合有1組，分別是：nr2508 [ 中信建投（601066） ]
持倉異動分析-多單減倉
| 組合 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
nr2508 [ 中信建投 ] | 1095.0 | -834.0 |
6、多單離榜
持倉異動分析-多單離榜--無
| 組合 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
7、淨持倉增減
持倉異動分析-淨持倉增減--無
| 組合 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
04
資金流向
xinzhitou
1、資金流入值前五品種
資金流入值排名前5的品種是：中證1000，滬深300，中證500，上證50，30年期國債
表：資金流入值前五
| 品種名稱 | 品種 | 資金沉澱（億元） | 資金流向（億元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
中證1000 | IM | 515.04 | 41.06 | 8.66 |
滬深300 | IF | 376.47 | 39.33 | 11.67 |
中證500 | IC | 327.43 | 21.94 | 7.18 |
上證50 | IH | 95.45 | 17.01 | 21.69 |
30年期國債 | TL | 64.02 | 2.34 | 3.79 |
2、資金流入比例前五品種
資金流入比例排名前5的品種是：上證50，滬深300，中證1000，蘋果，中證500
表：資金流入比前五
| 品種名稱 | 品種 | 資金沉澱（億元） | 資金流向（億元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
上證50 | IH | 95.45 | 17.01 | 21.69 |
滬深300 | IF | 376.47 | 39.33 | 11.67 |
中證1000 | IM | 515.04 | 41.06 | 8.66 |
蘋果 | AP | 8.58 | 0.66 | 8.33 |
中證500 | IC | 327.43 | 21.94 | 7.18 |
3、資金流出值前五品種
資金流出值排名前5的品種是：滬銅，黃金，多晶硅，紅棗，白銀
表：資金流出值前五
| 品種名稱 | 品種 | 資金沉澱（億元） | 資金流向（億元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
滬銅 | cu | 239.93 | -6.89 | -2.79 |
黃金 | au | 445.21 | -6.32 | -1.4 |
多晶硅 | PS | 19.22 | -5.5 | -22.25 |
紅棗 | CJ | 11.51 | -1.92 | -14.3 |
白銀 | ag | 172.19 | -1.23 | -0.71 |
4、資金流出比例前五品種
資金流出比例排名前5的品種是：多晶硅，紅棗，粳米，國際銅，20號膠
表：資金流出比前五
| 品種名稱 | 品種 | 資金沉澱（億元） | 資金流向（億元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
多晶硅 | PS | 19.22 | -5.5 | -22.25 |
紅棗 | CJ | 11.51 | -1.92 | -14.3 |
粳米 | rr | 0.3 | -0.02 | -6.25 |
國際銅 | bc | 3.19 | -0.12 | -3.63 |
20號膠 | nr | 14.23 | -0.46 | -3.13 |
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05
K線形態
xinzhitou
1、倒錘子線形態(反轉|看漲)
表：倒錘子線形態
| 品種 | 周期 | 出現次數 | 成功率 | 平均表現 |
|---|---|---|---|---|
20號膠 | 1 | 29 | 65.5% | 0.41% |
鐵礦石 | 22 | 42 | 59.5% | 1.47% |
苯乙烯 | 10 | 29 | 58.6% | 0.61% |
2、戰後休整形態(持續|看漲)
表：戰後休整形態
| 品種 | 周期 | 出現次數 | 成功率 | 平均表現 |
|---|---|---|---|---|
熱卷 | 3 | 54 | 64.8% | 0.55% |
菜籽油 | 2 | 64 | 64.1% | 0.47% |
鐵礦石 | 5 | 65 | 63.1% | 1.11% |
玻璃 | 2 | 71 | 62.0% | 0.70% |
螺紋鋼 | 10 | 81 | 61.7% | 0.37% |
3、執帶線形態(反轉|看跌)
表：執帶線形態
| 品種 | 周期 | 出現次數 | 成功率 | 平均表現 |
|---|---|---|---|---|
豆油 | 2 | 35 | 57.1% | -0.29% |
線材 | 1 | 91 | 56.0% | -0.28% |
4、吞沒形態(反轉|看跌)
表：吞沒形態
| 品種 | 周期 | 出現次數 | 成功率 | 平均表現 |
|---|---|---|---|---|
線材 | 2 | 24 | 70.8% | -1.02% |
5、流星線形態(反轉|看跌)
表：流星線形態
| 品種 | 周期 | 出現次數 | 成功率 | 平均表現 |
|---|---|---|---|---|
苯乙烯 | 2 | 28 | 71.4% | -1.05% |