量化基金面臨近五年來最嚴重的月度虧損。 高盛交易員數據顯示，量化基金7月本月累計損失達3.6%，從6月初起下跌5%，創下近5年來最差月度表現。 高盛Delta-One業務負責人Rich Privorotsky警告稱，當前市場狀況讓他想起2007年8月的量化危機，並對量化策略的快速平倉風險表示擔憂。他指出，過去6周內量化基金表現已出現問題，量化策略跑輸基本面多空策略。 市場數據顯示，動量交易、擁擠...
網頁鏈接免責聲明：投資有風險，本文並非投資建議，以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請，作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考，不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證，投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。