報告導讀：本報告使用GRU和TCN模型訓練深度學習因子，測試選股效果。模型效果上，GRU略好於TCN+GRU，略好於TCN；預測10日收益模型略好於預測5日模型。深度學習因子與低波動、低流動性因子相關性較高。構建指數增強選股策略，控制市值行業無暴露，2017年以來滬深300增強年化超額11.8%，本年超額-0.4%；中證500指數增強策略年化超額13.6%，本年超額2.7%；中證1000增強年化...
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