摩根士丹利的利率策略師認為，美國國債期權定價表明，自10月1日開始的政府關門至少會持續10天，最長則將達到29天。

　　美國國債期貨期權「在重要經濟數據發佈的日期消化了風險溢價，」 策略師Shaun Zhou在一份報告中說。

　　其中包括月度就業報告這個美國最重要經濟指標之一的數據公佈日。由於政府停擺，原定於美東時間週五上午8：30發佈的9月非農數據未能公之於衆。此外，還包括應於10月15日公佈的9月消費者價格指數。

　　這位策略師寫道，雖然延遲經濟指標的最終發佈日期尚不清楚，但「期權市場將根據概率分佈對未來多個日期的風險溢價進行測算」。

　　摩根士丹利計算得出，期權隱含的停擺10至29天概率超過60%。關門4至9天的概率略高於20%，而持續至少30天的可能性約為10%。

　　該行的報告還稱，預測博彩平臺PolyMarket也認為，政府停擺10至29天的可能性最大，但關閉時間更長的概率更高。

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責任編輯：李桐