比推消息， Markos Mom 在 X 平臺發文表示，7*24H 的納斯達克（Nasdaq）合約並非一個真正的指數，其價格幾乎完全由倉位、槓桿、資金費率和清算機制驅動，而不是底層公司的新信息、期權或地緣政治事件。當真正的市場關閉時，沒有 ETF 套利、期權市場或現金股票流。它只是一個價格、一個清算引擎和交易者對開盤的預測。他指出，這不再是價格發現，而是一種壓力測試。這也是在平靜的週末會出現突然 4%的暴跌，隨後幾乎立即回升至先前區間的原因。這種突然的波動並不是均值迴歸，而是因為有一個公開的倒計時，直到參考市場重新開啓，市場被迫重新錨定。這種區別解釋了為什麼該產品有時會突然出現劇烈的錯位。低波動鼓勵槓桿，槓桿聚集止損，止損助推清算，清算造成巨大的臨時波動。該產品的週末波動範圍不受邏輯或公允價值限制，而是受資產負債表和保證金限制。對於大多數人來說，這是一個帶有未來確定趨同事件和極不確定路徑的拋硬幣式賭博。