【動量策略失靈，量化對沖基金遭遇2023年以來最嚴重回撤】在牛市行情持續之際，市場內部卻出現劇烈風格輪動，導致量化對沖基金遭遇自2023年以來最嚴重的一輪迴撤。高盛主經紀商業務數據顯示，截至上周四，以系統化交易為主的多空對沖基金上周下跌2.1%，此前五個交易日已下跌3.1%，創下自2023年12月以來最差表現。與此同時，由於對沖基金降低槓桿，基本面驅動型管理人的業績上周也出現下滑，其中科技股成為遭拋售最多的板塊之一。