月期期權的到期時間覆蓋10月28日英國預算公布時點，期權定價已開始計入該事件風險。

　　該期限英鎊兌美元引伸波幅最高上行47個點子至5.96%，為7月29日以來最高，隨後漲幅收窄；相對期限溢價顯示，期權交易價格較已實現波動率高出約77個點子。

　　風險逆轉指標小幅收窄，但仍偏向美元，利差為81個點子。

　　存託信託與清算公司（DTCC）9月數據顯示，交易員已開始針對英國預算相關風險建立頭寸，但規模尚不算大。

　　本月迄今為止，僅有約6%的名義總成交集中在到期窗口覆蓋預算公布當周及之後一周的期權。

　　但該部分頭寸中，看空英鎊的佔比達67%，而全部樣本中看空英鎊佔比為55%，表明事件窗口期內看跌英鎊結構更為集中。

　　歐元兌英鎊方面集中度更高，約9%的名義總成交在同一窗口期到期，其中大約四分之三為看跌英鎊結構。