数据显示，这将是至少自2000年以来首个发生在美股市场假日次日的月度期权到期日

周五，期权交易员将面临前所未有的情况：月度期权到期事件将在美国主要证券交易所因假日休市一天后到来。

根据SpotGamma的数据，在最新一次的“三巫日”期权到期事件中，价值超过6万亿美元的股票、交易所交易基金（ETF）和指数挂钩合约将到期——这可能是史上最大规模的一次。

这种季度性事件通常伴随着美国股市交易量的放大和波动性的加剧。

但六月份的这次事件将发生在周四六月节市场假日的次日。道琼斯市场数据显示，根据至少可追溯至2000年的数据，月度期权到期事件此前从未发生在市场假日之后。不过，过去曾有许多月度到期日发生在长周末假期前的周五。

“一方面，这可能是一个交易量偏低的日子，很多人可能会选择请假，让周末变得更长。”eToro的美国投资分析师布雷特·肯威尔(Bret Kenwell)表示。“但三巫日通常是整个季度交易量最大的日子之一。”

“因此，它确实有可能引发一些更剧烈的波动，甚至出现颠簸行情。”

不确定性还在于，近期由以色列-伊朗冲突引发的波动性上升，已将芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）推高至20以上，该水平大致相当于其长期平均值。波动性上升往往会推高交易商为期权合约支付的溢价。VIX指数是基于与标普500指数挂钩的期权活动。

SpotGamma创始人布伦特·科丘巴(Brent Kochuba)表示，他最初预计波动性会在周四假日之前消退。SpotGamma是一家提供期权市场数据和分析的公司。

“但由于地缘政治背景，这可能无法实现，”科丘巴通表示。