新智投-数据分析日报
20250704
01
今日涨跌
02
指标评分
03
持仓异动
04
资金流向
05
K线形态
01
今日涨跌
xinzhitou
表：期货修正真实波幅靠前品种涨跌
合约
涨跌幅
红枣(CJ601)
-4.8%
SCFIS欧线(ec2508)
-1.71%
玻璃(FG509)
-1.54%
国际铜(bc2508)
-1.36%
沪铜(cu2508)
-1.28%
短纤(PF508)
-1.21%
纯碱(SA509)
-1.18%
线材(wr2601)
-1.16%
对二甲苯(PX509)
-1.13%
PTA(TA509)
-1.09%
焦煤(jm2509)
-1.06%
锰硅(SM509)
-1.02%
液化气(pg2508)
-0.92%
豆一(a2509)
-0.89%
瓶片(PR509)
-0.78%
碳酸锂(lc2509)
-0.75%
工业硅(si2509)
-0.68%
硅铁(SF509)
-0.67%
沪锡(sn2508)
-0.65%
氧化铝(ao2509)
-0.59%
燃料油(fu2509)
-0.54%
中证1000(IM2509)
-0.43%
焦炭(j2509)
-0.42%
20号胶(nr2509)
-0.41%
甲醇(MA509)
-0.37%
纸浆(sp2509)
-0.35%
菜籽粕(RM509)
-0.15%
苹果(AP510)
-0.1%
烧碱(SH509)
-0.08%
中证500(IC2509)
-0.08%
棕榈油(p2509)
-0.07%
原油(sc2508)
-0.04%
油菜籽(RS509)
0.1%
尿素(UR509)
0.12%
胶合板(bb2511)
0.13%
低硫燃料油(lu2509)
0.14%
合成橡胶(br2509)
0.22%
沪深300(IF2509)
0.46%
铁矿石(i2509)
0.62%
上证50(IH2509)
0.62%
沪镍(ni2508)
0.64%
多晶硅(PS2508)
0.68%
苯乙烯(eb2508)
0.71%
02
指标评分
xinzhitou
1、日线偏多品种
日线指标中，偏强的合约有21只，分别是：沪深300指数，上证50指数，菜籽油，锡，生猪，铜，棕榈油，红枣，玻璃，白银，铁矿石，螺纹钢，国际铜，铝，聚氯乙烯，天然橡胶，中证500指数，铅，中证1000指数，热轧卷板，10年期国债
表：日线指标积分图（偏多）
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
沪深300指数 | CFFEX.IF2509 | 23 | 20 | 2 |
上证50指数 | CFFEX.IH2509 | 23 | 19 | 3 |
菜籽油 | CZCE.OI509 | 25 | 19 | 2 |
锡 | SHFE.sn2508 | 25 | 18 | 2 |
生猪 | DCE.lh2509 | 25 | 18 | 1 |
铜 | SHFE.cu2508 | 25 | 18 | 1 |
棕榈油 | DCE.p2509 | 25 | 18 | 2 |
红枣 | CZCE.CJ601 | 24 | 17 | 3 |
玻璃 | CZCE.FG509 | 25 | 17 | 2 |
白银 | SHFE.ag2510 | 24 | 17 | 4 |
铁矿石 | DCE.i2509 | 25 | 17 | 0 |
螺纹钢 | SHFE.rb2510 | 24 | 16 | 0 |
国际铜 | INE.bc2508 | 25 | 16 | 3 |
铝 | SHFE.al2508 | 25 | 16 | 3 |
聚氯乙烯 | DCE.v2509 | 25 | 16 | 2 |
天然橡胶 | SHFE.ru2509 | 25 | 16 | 4 |
中证500指数 | CFFEX.IC2509 | 23 | 16 | 2 |
铅 | SHFE.pb2508 | 25 | 16 | 1 |
中证1000指数 | CFFEX.IM2509 | 23 | 15 | 2 |
热轧卷板 | SHFE.hc2510 | 24 | 15 | 0 |
10年期国债 | CFFEX.T2509 | 24 | 15 | 4 |
2、日线（偏多）-60分钟对照分析
日线偏多品种中，60分钟指标偏强的合约有4只，分别是：上证50指数，沪深300指数，聚氯乙烯，10年期国债
日线（偏多）-60分钟（偏多）对照分析
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
上证50指数 | CFFEX.IH2509 | 25 | 19 | 3 |
沪深300指数 | CFFEX.IF2509 | 25 | 18 | 4 |
聚氯乙烯 | DCE.v2509 | 25 | 16 | 6 |
10年期国债 | CFFEX.T2509 | 25 | 16 | 5 |
日线偏多品种中，60分钟指标偏弱的合约有1，分别是：锡
日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
锡 | SHFE.sn2508 | 25 | 2 | 16 |
3、日线偏空品种
日线指标中，偏弱的合约有2只，分别是：玉米淀粉，油菜籽
表：日线指标积分图（偏空）
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
玉米淀粉 | DCE.cs2509 | 25 | 1 | 18 |
油菜籽 | CZCE.RS509 | 24 | 4 | 16 |
4、日线（偏空）-60分钟对照分析
日线（偏空）-60分钟（偏多）对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
日线（偏空）-60分钟（偏空）对照分析--无
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
5、15分钟指标走势
15分钟指标中，偏多的合约有2只，分别是：粳米，锌
15分钟指标积分图（偏多）
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
粳米 | DCE.rr2509 | 25 | 18 | 0 |
锌 | SHFE.zn2508 | 25 | 19 | 2 |
15分钟指标中，偏空的合约有25只，分别是：棉花，棉纱，花生，锰硅，乙二醇，豆粕，液化石油气，原油，铝合金，天然橡胶，锡，红枣，玻璃，纯碱，黄大豆1号，国际铜，铝，铜，纸浆，玉米淀粉，焦炭，焦煤，氧化铝，对二甲苯，玉米
15分钟指标积分图（偏空）
| 品种 | 合约 | 总数 | 偏多数 | 偏空数 |
|---|---|---|---|---|
棉花 | CZCE.CF509 | 25 | 1 | 17 |
棉纱 | CZCE.CY509 | 25 | 1 | 22 |
花生 | CZCE.PK510 | 25 | 1 | 16 |
锰硅 | CZCE.SM509 | 25 | 1 | 16 |
乙二醇 | DCE.eg2509 | 25 | 1 | 19 |
豆粕 | DCE.m2509 | 25 | 1 | 16 |
液化石油气 | DCE.pg2508 | 25 | 1 | 17 |
原油 | INE.sc2508 | 25 | 1 | 16 |
铝合金 | SHFE.ad2511 | 25 | 1 | 20 |
天然橡胶 | SHFE.ru2509 | 25 | 1 | 16 |
锡 | SHFE.sn2508 | 25 | 1 | 20 |
红枣 | CZCE.CJ601 | 25 | 2 | 16 |
玻璃 | CZCE.FG509 | 25 | 2 | 17 |
纯碱 | CZCE.SA509 | 25 | 2 | 18 |
黄大豆1号 | DCE.a2509 | 25 | 2 | 16 |
国际铜 | INE.bc2508 | 25 | 2 | 17 |
铝 | SHFE.al2508 | 25 | 2 | 16 |
铜 | SHFE.cu2508 | 25 | 2 | 17 |
纸浆 | SHFE.sp2509 | 25 | 2 | 16 |
玉米淀粉 | DCE.cs2509 | 25 | 3 | 17 |
焦炭 | DCE.j2509 | 25 | 3 | 17 |
焦煤 | DCE.jm2509 | 25 | 3 | 16 |
氧化铝 | SHFE.ao2509 | 25 | 3 | 16 |
对二甲苯 | CZCE.PX509 | 25 | 4 | 19 |
玉米 | DCE.c2509 | 25 | 5 | 18 |
03
持仓异动
xinzhitou
1、多单增仓
多单异常增加的合约、公司组合有2组，分别是：PX509 [ 新湖期货 ] ，AP510 [ 国泰君安 ]
持仓异动分析-多单增仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
PX509 [ 新湖期货 ] | 4780.0 | 2514.0 |
AP510 [ 国泰君安 ] | 8078.0 | 1599.0 |
2、空单减仓
空单异常减少的合约、公司组合有2组，分别是：cs2509 [ 东证期货 ] ，TA509 [ 国泰君安 ]
持仓异动分析-空单减仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
cs2509 [ 东证期货 ] | 14856.0 | -4637.0 |
TA509 [ 国泰君安 ] | 116654.0 | -21910.0 |
3、空单离榜
持仓异动分析-空单离榜--无
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
4、空单增仓
空单异常增加的合约、公司组合有5组，分别是：pp2509 [ 国泰君安 ] ，CJ601 [ 国泰君安 ] ，AP510 [ 东证期货 ] ，AP510 [ 中信期货 ] ，ad2511 [ 东证期货 ]
持仓异动分析-空单增仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
pp2509 [ 国泰君安 ] | 95381.0 | 13475.0 |
CJ601 [ 国泰君安 ] | 13872.0 | 2550.0 |
AP510 [ 东证期货 ] | 4454.0 | 1337.0 |
AP510 [ 中信期货 ] | 4173.0 | 1434.0 |
ad2511 [ 东证期货 ] | 665.0 | 237.0 |
5、多单减仓
多单异常减少的合约、公司组合有1组，分别是：nr2508 [ 中信建投（601066） ]
持仓异动分析-多单减仓
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
nr2508 [ 中信建投 ] | 1095.0 | -834.0 |
6、多单离榜
持仓异动分析-多单离榜--无
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
7、净持仓增减
持仓异动分析-净持仓增减--无
| 组合 | 数值 | 变动 |
|---|---|---|
04
资金流向
xinzhitou
1、资金流入值前五品种
资金流入值排名前5的品种是：中证1000，沪深300，中证500，上证50，30年期国债
表：资金流入值前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
中证1000 | IM | 515.04 | 41.06 | 8.66 |
沪深300 | IF | 376.47 | 39.33 | 11.67 |
中证500 | IC | 327.43 | 21.94 | 7.18 |
上证50 | IH | 95.45 | 17.01 | 21.69 |
30年期国债 | TL | 64.02 | 2.34 | 3.79 |
2、资金流入比例前五品种
资金流入比例排名前5的品种是：上证50，沪深300，中证1000，苹果，中证500
表：资金流入比前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
上证50 | IH | 95.45 | 17.01 | 21.69 |
沪深300 | IF | 376.47 | 39.33 | 11.67 |
中证1000 | IM | 515.04 | 41.06 | 8.66 |
苹果 | AP | 8.58 | 0.66 | 8.33 |
中证500 | IC | 327.43 | 21.94 | 7.18 |
3、资金流出值前五品种
资金流出值排名前5的品种是：沪铜，黄金，多晶硅，红枣，白银
表：资金流出值前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
沪铜 | cu | 239.93 | -6.89 | -2.79 |
黄金 | au | 445.21 | -6.32 | -1.4 |
多晶硅 | PS | 19.22 | -5.5 | -22.25 |
红枣 | CJ | 11.51 | -1.92 | -14.3 |
白银 | ag | 172.19 | -1.23 | -0.71 |
4、资金流出比例前五品种
资金流出比例排名前5的品种是：多晶硅，红枣，粳米，国际铜，20号胶
表：资金流出比前五
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
多晶硅 | PS | 19.22 | -5.5 | -22.25 |
红枣 | CJ | 11.51 | -1.92 | -14.3 |
粳米 | rr | 0.3 | -0.02 | -6.25 |
国际铜 | bc | 3.19 | -0.12 | -3.63 |
20号胶 | nr | 14.23 | -0.46 | -3.13 |
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05
K线形态
xinzhitou
1、倒锤子线形态(反转|看涨)
表：倒锤子线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
20号胶 | 1 | 29 | 65.5% | 0.41% |
铁矿石 | 22 | 42 | 59.5% | 1.47% |
苯乙烯 | 10 | 29 | 58.6% | 0.61% |
2、战后休整形态(持续|看涨)
表：战后休整形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
热卷 | 3 | 54 | 64.8% | 0.55% |
菜籽油 | 2 | 64 | 64.1% | 0.47% |
铁矿石 | 5 | 65 | 63.1% | 1.11% |
玻璃 | 2 | 71 | 62.0% | 0.70% |
螺纹钢 | 10 | 81 | 61.7% | 0.37% |
3、执带线形态(反转|看跌)
表：执带线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
豆油 | 2 | 35 | 57.1% | -0.29% |
线材 | 1 | 91 | 56.0% | -0.28% |
4、吞没形态(反转|看跌)
表：吞没形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
线材 | 2 | 24 | 70.8% | -1.02% |
5、流星线形态(反转|看跌)
表：流星线形态
| 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 | 平均表现 |
|---|---|---|---|---|
苯乙烯 | 2 | 28 | 71.4% | -1.05% |