當前支持以下組合保證金減免，詳情如下：
(1) 備兌看漲期權組合（Covered Call）
組合構成：看漲期權空頭 + 對應合約規模數量(要求爲整手)的正股多頭
保證金減免：
當持有足夠數量的正股多頭，下單賣空價外看漲期權時，掛單不凍結期權保證金部分
當持有足夠數量的正股多頭，下單賣空價內看漲期權時，掛單凍結金額保證金部分僅凍結 價內金額*(1-正股多頭保證金比例)
補充：出於風控考慮，整體組合保證金不低於期權保證金，因此下單賣空看漲期權的凍結保證金可能高於上述金額
(2) 空頭（寬）跨式組合（Short Call and Put）：
組合構成：一手看漲期權的空頭持倉 + 一手看跌期權的空頭持倉。構成組合需滿足以下條件：底層標的和到期日相同，看跌期權的執行價小於或等於看漲期權的執行價。
保證金減免：
當看漲期權保證金 > 看跌期權保證金，組合保證金爲：看漲期權保證金 + 看跌期權市值
當看跌期權保證金 > 看漲期權保證金：組合保證金爲： 看跌期權保證金 + 看漲期權市值
注意：
若您對期權組合中的部分持倉進行平倉，期權組合將失效且無法再享受保證金減免，由此可能會導致您賬戶風控值下降；若賬戶剩餘流動性(EL)小於0，將會引發強平，請您在平倉期權組合的持倉前保證賬戶中有足夠的資金。由於期權組合失效，組合中正股和期權或期權間的平倉時間差導致實際虧損超過期權組合理論最大虧損。
對於含股票的組合，若您需要平倉期權組合中的部分持倉，爲避免平倉行爲引起的保證金增加，建議您先平倉期權組合中的期權持倉；若先平倉期權組合中的正股但僅有部分成交，會使得期權組合失效後您的帳戶中同時存在期權持倉和正股持倉，兩者的保證金之和會高於期權組合的保證金要求，從而使得您賬戶的保證金增加。
期權組合目前無法適用於部分因拆合股等公司行動而導致相關代碼或合約乘數發生變動的持倉；若期權組合中的持倉發生上述公司行動後，可能會導致期權組合失效從而使得保證金要求提高。若賬戶剩餘流動性(EL)小於0，將會引發強平，請您在平倉期權組合的持倉前保證賬戶中有足夠的資金。